ซ้ำ เคลื่อนไหว เฉลี่ย trading กฎ และ อินเทอร์เน็ต หุ้น

แนวโน้มการไล่ระดับ: กฎการซื้อขายเชิงรุกแบบลอยตัวและหุ้นอินเทอร์เน็ตหากคุณพบปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์โปรดตรวจสอบว่าคุณมีแอพพลิเคชั่นที่ถูกต้องหรือไม่ในการดูข้อมูลก่อน ในกรณีที่มีปัญหาอื่น ๆ อ่านหน้าความช่วยเหลือ IDEAS โปรดทราบว่าไฟล์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในไซต์ IDEAS โปรดอดใจรอเนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ เนื่องจากการเข้าถึงเอกสารนี้มีข้อ จำกัด คุณอาจต้องค้นหาเวอร์ชันอื่นภายใต้หัวข้อการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติมด้านล่าง) หรือค้นหารุ่นอื่น ๆ บทความโดย Elsevier ในวารสาร Journal of Empirical Finance เมื่อต้องการแก้ไขให้ระบุรายการนี้: RePEc: eee: empfin: v: 12: y: 2005: i: 1: p: 43-76 ดูข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขเนื้อหาใน RePEc สำหรับคำถามทางเทคนิคเกี่ยวกับรายการนี้หรือเพื่อแก้ไขผู้แต่งชื่อเรื่องนามธรรมข้อมูลบรรณานุกรมหรือดาวน์โหลดโปรดติดต่อ: (Shamier, Wendy) ถ้าคุณเป็นผู้เขียนรายการนี้และยังไม่ได้ลงทะเบียนกับ RePEc เราขอแนะนำให้คุณดำเนินการที่นี่ . ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงโปรไฟล์ของคุณกับรายการนี้ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถยอมรับการอ้างอิงที่อาจเกิดขึ้นกับรายการนี้ซึ่งเราไม่แน่ใจ หากข้อมูลอ้างอิงหายไปคุณสามารถเพิ่มเอกสารเหล่านี้โดยใช้แบบฟอร์มนี้ ถ้าการอ้างอิงแบบเต็มระบุรายการที่มีอยู่ใน RePEc แต่ระบบไม่ได้เชื่อมโยงกับรายการดังกล่าวคุณสามารถช่วยแบบฟอร์มนี้ได้ หากคุณรู้จักรายการที่ขาดหายไปโดยอ้างถึงรายการนี้คุณสามารถช่วยเราในการสร้างลิงก์เหล่านี้ได้โดยเพิ่มข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้องในลักษณะเดียวกับข้างต้นสำหรับแต่ละรายการอ้างอิง หากคุณเป็นผู้เขียนที่ลงทะเบียนรายการนี้คุณอาจต้องการตรวจสอบแท็บการอ้างอิงในโปรไฟล์ของคุณเนื่องจากอาจมีการอ้างอิงบางส่วนที่รอการยืนยัน โปรดทราบว่าการแก้ไขอาจใช้เวลาสองถึงสามสัปดาห์เพื่อกรองบริการ RePEc ต่างๆ บริการเพิ่มเติมติดตามซีรี่ส์, วารสาร, ผู้เขียนแอมป์เพิ่มเติมเอกสารใหม่ทางอีเมลสมัครสมาชิกเพิ่มใหม่เพื่อ RePEc การลงทะเบียนผู้เขียนโปรไฟล์สาธารณะสำหรับนักเศรษฐศาสตร์การวิจัยการจัดอันดับต่างๆของสาขาเศรษฐศาสตร์ด้านแอ็พพ็อตใครเป็นนักเรียนของ RePEc RePEc Biblio Curated articles amp บทความเกี่ยวกับหัวข้อเศรษฐศาสตร์ต่างๆอัปโหลดบทความของคุณเพื่อแสดงใน RePEc และ IDEAS EconAcademics Blog aggregator สำหรับการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การขโมยความคิดกรณีของการขโมยความคิดเรื่องเศรษฐศาสตร์งาน Market Papers RePEc ทำงานชุดกระดาษที่อุทิศให้กับตลาดงาน Fantasy League แกล้งทำเป็นว่าคุณเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐศาสตร์ แผนกบริการจาก StL Fed Data การวิจัยแอพพลิเคชั่นแอ็พพลิเคชั่นเพิ่มเติมจากแนวโน้มของ St. Louis FedChasing: กฎการซื้อขายเชิงรุกแบบลอยตัวและหุ้นอินเทอร์เน็ตการเพิ่มขึ้นและการล่มสลายของราคาหุ้นอินเทอร์เน็ตที่ผ่านมาทำให้เกิดการแสดงผลของฟองสบการณ์ในอินเทอร์เน็ต ภาค เราตรวจสอบว่านักลงทุนอาจใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมในหุ้นอินเทอร์เน็ตโดยใช้กฎการซื้อขายเฉลี่ยขั้นต่ำ (MA) หรือไม่ เราจำลองการซื้อขายทางเทคนิคแบบเรียลไทม์โดยใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบเรียกซ้ำที่ใช้กับกฎการเคลื่อนไหวเฉลี่ยมากกว่า 800 รายการ การอนุมานทางสถิติคำนึงถึงความยืดหยุ่นและความสัมพันธ์ร่วมกันตามเงื่อนไข ไม่พบหลักฐานกำไรทางการค้าที่สำคัญ หุ้นอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ทำตัวเหมือนการเดินแบบสุ่มรวมกับความผันผวนสูงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานต่ำต้อยของกฎการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ย หุ้นอินเทอร์เน็ตกฎการย้ายโดยเฉลี่ยกลยุทธ์การเรียกซ้ำการจัดกลุ่ม JEL Bootstrap ผู้แต่งที่สอดคล้องกัน โทร 65-6874-6693 fax: 65-6779-2083 สำเนาลิขสิทธิ์ 2004 Elsevier B. V. สงวนลิขสิทธิ์ คุกกี้ใช้โดยไซต์นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่หน้าคุกกี้ Copyright 2017 Elsevier B. V. หรือผู้อนุญาตหรือผู้ให้สิทธิ์ ScienceDirect เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Elsevier BV บทบาทของข้อมูลที่ไม่แน่นอนในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เคลื่อนไหวโดยเฉลี่ย: การศึกษาการออกหุ้นสต็อกของหลักทรัพย์ส่วนบุคคลในประเทศไต้หวันบทคัดย่อ: เราตรวจสอบการมีส่วนร่วมของตลาดสิทธิในการค้นพบราคาโดยใช้การปรับเปลี่ยน ของ hasbrouckx27s (1995) วิธีการแชร์ข้อมูล quotinformation จากข้อมูลหุ้นและข้อมูลทางเลือกสำหรับ บริษัท 60 แห่งเราคาดว่าผลตอบแทนของ Marketx27s จะมีค่าเฉลี่ยประมาณ 17 โดยประมาณ การค้นพบราคาตลาดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขายและการกระจายในทั้งสองตลาดและความผันผวนของหุ้น การค้นพบราคาระหว่างราคาการตีราคาที่เป็นตัวเลือกเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ปริมาณการซื้อขายและการแพร่กระจาย ผลลัพธ์ของเราสอดคล้องกับข้อคิดเห็นเชิงทฤษฎีที่แจ้งให้นักลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหุ้นและตลาดทางเลือกแสดงให้เห็นถึงบทบาทในการให้ข้อมูลที่สำคัญสำหรับตัวเลือกต่างๆ Copyright 2004 by The American Finance Association บทความฉบับเต็มกุมภาพันธ์ 2547 Sugato Chakravarty Huseyin Gulen Stewart Mayhew บท ก. พ. 1965 Eugene F. Fama มาร์แชลล์อี. บรูมบทคัดย่อการเพิ่มขึ้นและการล่มสลายของราคาหุ้นอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันทำให้เกิดการฟ้อนรำเก็งกำไรในอินเทอร์เน็ต ภาค เราตรวจสอบว่านักลงทุนอาจใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมในหุ้นอินเทอร์เน็ตโดยใช้กฎการซื้อขายเฉลี่ยขั้นต่ำ (MA) หรือไม่ เราจำลองการซื้อขายทางเทคนิคแบบเรียลไทม์โดยใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบเรียกซ้ำที่ใช้กับกฎการเคลื่อนไหวเฉลี่ยมากกว่า 800 รายการ การอนุมานทางสถิติคำนึงถึงความยืดหยุ่นและความสัมพันธ์ร่วมกันตามเงื่อนไข ไม่พบหลักฐานกำไรทางการค้าที่สำคัญ หุ้นอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ทำตัวเหมือนการเดินแบบสุ่มรวมกับความผันผวนสูงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานต่ำต้อยของกฎการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ย บทความ ก. พ. 2548 วายมูล Fong Lawrence H. M. แนวโน้มการขาย Yongkong: กฎการซื้อขายแบบถดถอยและหุ้นอินเทอร์เน็ตแบบย้อนกลับการอ้างอิงการอ้างอิง 29 อ้างอิงอ้างอิง 58 quot สัญญาณการขายเท็จในช่วงกลางของระยะเวลารั้นเป็นการอธิบายถึงความยากลำบากของกฎ DMAC ที่จะมีประสิทธิภาพดีกว่าในสภาวะดังกล่าวเนื่องจากการออกจากตลาดเหล่านั้นอย่างหนัก แม้จะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ก็ยากที่จะชดเชยกับการตัดสินใจเรื่องเวลาอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกฎการซื้อขายหลักทรัพย์ของ MA อยู่ในช่วงปลายของการระบุจุดเปลี่ยนของตลาดหุ้น ผลของเราอยู่ในความรู้สึกนี้สอดคล้องกับ Fong and Yong (2005), Andrada-Flix และ Rodrguez (2008), Yen and Hsu (2010), Ptri and Vilska (2014) และ Luukka et al. (forthcoming) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของกลยุทธ์การซื้อขายทางเทคนิคในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำอย่างไรก็ตามผลของเราแตกต่างกับผลงานของ Fong and Ho (2001) และ Chang, Lima และ Tabak (2004) ที่รายงานผลตอบแทนผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญเหนือกว่า BampH ในช่วงรั้น บทคัดย่อ: บทความนี้ศึกษาความสามารถในการทำกำไรของกลยุทธ์การซื้อขายดัชนีที่อิงตามกฎการครอสโอเวอร์แบบไขว้ถอยหลัง (Dual Moving Average Crossover - DMAC) ในตลาดหุ้นรัสเซียในช่วงปี 2546-2552 มีส่วนช่วยในการวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) วรรณคดีโดยการเปรียบเทียบเป็นครั้งแรกในตลาดเกิดใหม่ผลการดำเนินงานของแต่ละพอร์ตการลงทุนกับกลยุทธ์การซื้อขายดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นเดียวกัน (เช่นหุ้นที่มีสภาพคล่องมากที่สุดของ Moscow Exchange) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การซื้อขายที่ดีที่สุดในช่วงระยะเวลาตัวอย่างสามารถทำได้ดีกว่ากลยุทธ์การซื้อและระงับในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้ตัวอย่างต่อมาแม้ว่าจะมีนัยสำคัญทางสถิติต่ำ นอกจากนี้เรายังระบุถึงประโยชน์ของการใช้ชุดค่าผสม DMAC ที่ยาวนานกว่าที่ใช้ในเอกสารก่อนหน้า นอกจากนี้การสลายตัวของผลการดำเนินงานเต็มรูปแบบของช่วงระยะเวลาหนึ่งไปสู่ระยะสั้น ๆ และระยะเวลาการดำเนินงานของหมีแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การซื้อขายดัชนีที่ดีที่สุดในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่มาจากการที่พวกเขาสามารถเข้าพักส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ได้ในช่วง ความผิดพลาดอย่างมากที่เกิดจากวิกฤติการเงินโลก บทความมิถุนายน 2016 Eero Ptri Pasi Luukka Elena Fedorova Tatiana Garanina quotAlexander (1961 Alexander (1964) ซึ่งเป็นคนแรกที่ยืนยันความสามารถในการทำกำไรของการซื้อขายทางเทคนิคในหุ้นสหรัฐแต่ละรายพบว่าการทำกำไรจะหายไปเมื่อมีการเปิดตัวต้นทุนการซื้อขาย Fama and Blume 1966), Jensen และ Benington (1970), Fama (1970) และ Fong and Yong (2005) ได้สังเกตเห็นความสามารถใน TA Fama และ Blume (1966) พบว่าผลตอบแทนอาจเป็นลบตามต้นทุนการทำธุรกรรม บทคัดย่อ: บทความนี้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของฟองสบู่ที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นฮ่องกงในปีพ. ศ. 2540 และ 2550 รวมถึงฟองสบู่ดอทคอมของ บริษัท แนสแด็กในปีพ. ศ. 2543 เพื่อศึกษาความสามารถในการทำกำไรของกลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) สัญญาณซื้อและขายโดยมีและไม่มีกฎการซื้อขายของเราที่เสนอไว้ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าโดยการใช้กลยุทธ์ระยะยาวและระยะสั้นในการสร้างฟองสบและกลยุทธ์สั้น ๆ หลังจากเกิดฟองสบู่ ไม่เพียง แต่สร้างผลตอบแทนที่มากกว่ากลยุทธ์การซื้อและระงับ แต่ยังสร้างความมั่งคั่งมากขึ้นเมื่อเทียบกับกลยุทธ์ของ TA โดยไม่มีกฎการซื้อขาย เราสรุปได้ว่าสัญญาณการตรวจจับฟองสบู่เหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนสร้างความมั่งคั่งมากขึ้นจากการใช้กลยุทธ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวและระยะสั้นที่เหมาะสม บทความฉบับเต็มมีนาคม 2016 ไมเคิล Mcaleer John Suen Wing กฎของการซื้อขายอัญมณีวงศ์ Keung ได้รับการค้นพบว่าเป็นผลกำไรสูงสุดในหลาย ๆ การศึกษาในตลาดหุ้นก่อนหน้านี้ (เช่น Brock, Lakonishok และ LeBaron 1992 Ratner and Leal 1999 Sullivan, Timmermann และ White 1999 Taylor 2000 Cheung, Lam และ Yeung 2011 Mitra 2011 Shynkevich 2012) อย่างไรก็ตามการศึกษาส่วนใหญ่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของกฎการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพยมีความสําคัญกับขอมูลดัชนีตลาดหลักทรัพย (สําหรับบางกรณีใหดูที่ Szakmary, Davidson และ Schwarz 1999 Taylor 2000 Fong และ Yong 2005 Ptri and Vilska 2014) เพื่อนำไปสู่วรรณคดีที่มีอยู่เราจะตรวจสอบเป็นครั้งแรกในวรรณคดี TA การคำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่สั่งซื้อไว้ (ต่อจากนี้ OWMA) ในการหา DMACs และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกฎการซื้อขาย OWMA กับค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของพวกเขา SMA) และคู่ค้าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบถ่วงน้ำหนักแบบถ่วงน้ำหนัก (EWMA) รวมทั้งผลการดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์อ้างอิงที่ซื้อต่อเนื่องและต่อเนื่อง (ต่อไปนี้คือ BampH) บทคัดย่อ: บทความนี้เป็นการศึกษาความสามารถในการทำกำไรของกลยุทธ์การซื้อขายแบบไขว้ถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Dual Movement Crossover - DMAC) ในตลาดหุ้นรัสเซียในช่วงปี 2546-2552 มีส่วนช่วยในการวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) วรรณคดีโดยการทดสอบเป็นครั้งแรกการใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ได้กำหนดไว้ (OWMA) เป็นวิธีการคำนวณทางเลือกในการกำหนด DMACs นอกจากนี้บทความนี้ยังมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกฎการซื้อขายหลักทรัพย์ของ DMAC ฉบับแรกที่รู้จักกันในชื่อตลาดที่มีความผันผวนมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การซื้อขายที่ดีที่สุดของช่วงระยะเวลาในตัวอย่างสามารถทำผลงานได้ดีกว่าพอร์ตโฟลิโอมาตรฐานของพวกเขาในช่วงเวลาที่ไม่ได้เป็นตัวอย่าง นอกจากนี้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าของกลยุทธ์ DMAC ที่ดีที่สุดส่วนใหญ่เป็นผลมาจากประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของพวกเขาในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดหุ้นล่ม บทความตุลาคม 2015 Pasi Luukka Eero Ptri Elena Fedorova Tatiana Garanina